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国债期货基点价值计算公式是什么
admin2023-02-03【期货知识】人已围观
简介国债期货基点价值计算公式是什么?基点价值一般指基点价格值,基点价格值是指到期收益率变化一个基点,也就是0.01个百分点时,债券价格的变动值。
基点价值一般指基点价格值,基点价格值是指到期收益率变化一个基点,也就是0.01个百分点时,债券价格的变动值。基点价格值是价格变化的绝对值,价格变化的相对值称作价格变动百分比,它是价格变化的绝对值相对于初始价格的百分比。那么国债期货基点价值计算公式是什么呢?
期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子(CF)。这是由于,到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格,在到期日可知:期货价格=最便宜可交割国债价格/对应的转换因子。
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